Fraktalen – Ausbruchsstrategie für das Daytrading in allen Einzelheiten erklärt!
Zuletzt aktualisiert & geprüft: 29.10.2020
Fraktale helfen bei der Identifizierung des optimalen Einstiegszeitpunkts beim Forex Trading. Zudem lässt sich damit die beste Position für einen Stopp-Loss ermitteln. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Wir stellen in diesem Ratgeber eine effektive Forex Strategie mit Fraktalen vor, die sich sowohl von Profis wie auch Einsteigern umsetzen lässt. Wie immer gilt auch hier die Empfehlung, Handelsstrategien vor dem praktischen Einsatz zu testen und auf ihre Funktionsweise zu überprüfen.
Die wichtigsten Faktoren zur Forex Strategie mit Fraktalen:
- Strategiename: Fraktal Breakout
- Strategietyp: Ausbruchsstrategie
- Zeithorizont: Daytrading
- Einstieg: Long: Ausbruch über Up-Fratkal. Short: Ausbruch unter Down-Fraktal.
- Stop-Loss: 250 Pips
- Take-Profit: 150 Pips
- Risiko-Management: 0,3 Lot pro 10 000 Euro Handelskapital
- Ausstieg: Wurde weder Stopp noch Kursziel erreicht zum Schluss des Handelstags
Was sind Fraktale?
Fraktale ist der Fachausdruck für spezielle geometrische Muster, die in allen Lebensbereichen vorkommen. Bekannt gemacht wurden sie durch den Wissenschaftler Benoit Mandelbrot, der damit eine große Zahl von Untersuchungen durchgeführt und den Begriff Fraktal geprägt hat. Für die Börse lassen sich Fraktale relativ einfach beschreiben. Es gibt das „Up-Fraktal“ und das „Down-Fraktal“.
Die Grafik zeigt beide Variante von Fraktalen in einem Tageschart des Währungspaars EUR/USD. Das Up-Fraktal besteht aus fünf Kerzen, wobei die mittlere immer die Höchste ist. Die beiden Kerzen rechts und links davon weisen jeweils niedrigere Hochs auf. Beim Down-Fraktal verhält sich das Ganze genau umgekehrt. Hier stellt der mittlere Candlestick das tiefste Tief dar. Die rechten und linken Kerzen weisen jeweils höhere Tiefs auf.
Das genaue Aussehen der Kerzen rechts und links von Candle Nummer drei ist unerheblich, da diese beim Up-Fraktal niedriger sind. So könnte beispielsweise Kerze Nummer 1 ein höheres Hoch aufweisen wie Nummer 2 – solange das Hoch von Nummer 1 niedriger ist als das von Nummer 3. Beim Handel mit dem MetaTrader 4 ist dieser Indikator bereits integriert. Er lässt sich somit direkt einem Chart hinzufügen.
Fraktale als Trading-Setup
Sie wissen nun was Fraktale sind, stellt sich nun noch die Frage, wie diese sich für das Trading einsetzen lassen. Die geometrischen Muster stellen immer einen Wendepunkt des Marktes dar. Wie hoch die Aussagekraft ist, hängt immer von der verwendeten Zeiteinheit ab. In einem Tageschart mit dem Währungspaar EUR/USD funktionieren die Signale in der Regel recht gut. Dies wollen wir im Verlauf des Artikels noch genauer aufzeigen.
Quelle: Forex Strategy Builder
Die Eröffnung einer Position erfolgt generell bei der Kerze Nummer 3. Die Kaufposition wird dabei immer oberhalb des Hochs eines Up-Fraktals eröffnet. In der obigen Grafik ist dieses Szenario als Long Entry dargestellt. Bei einer Verkaufsposition verläuft der Einstieg genau umgekehrt – in der Grafik als Short Entry eingezeichnet.
Forex Strategie mit Fraktalen
Wie Sie in der Grafik sehen erfolgen die Einstiege am Hoch bzw. Tief des zuletzt aufgetretenen Fraktals. Um dem übergeordneten Trend zu folgen, fügen wir nun noch eine weitere Regel hinzu: Der Gleitende Durchschnitt (GD) mit einer Periodeneinstellung von 60 muss größer sein als der GD mit einer Periodeneinstellung von 130. Auf diese wird sichergestellt, dass sich der Markt in die zu handelnde Richtung bewegt. Da der Ausstieg immer am selben Tag erfolgt kann theoretisch auf einen Initial-Stopp verzichtet werden. Die Strategie lässt sich somit durchaus als Daytrading-Strategie bezeichnen.
Aus Sicherheitsgründen haben wird uns dazu entschieden bei der Forex Strategie mit Fraktalen einen Inital-Stopp zu setzen. Dieser liegt 250 Pips vom Einstiegszeitpunkt entfernt. Mit einem Take-Profit 150 Pips vom Einstieg entfernt lässt sich die Strategie mit Fraktalen noch profitabler gestalten.
Forex Strategie mit Fraktalen im Test
Nach wie vor gibt es viele Trader, welche auf die Überprüfung einer Handelsregel verzichten. Sobald das Setup steht, wird sofort mit dem Trading begonnen. Die Folge ist oftmals eine schnelle Dezimierung des Handelskontos, da der Trader Fehler bei den Regeln zu spät bemerkt. Hätte der Trader sich die Mühe eines Backtests gemacht, wäre schnell klar geworden, dass die angewendete Forex Strategie mit Fraktalen gar keine Aussicht auf Erfolg hatte. Die Verluste wären somit einfach zu verhindern gewesen. Deshalb empfehlen wir jede Strategie vorab einem Backtest zu unterziehen.
Quelle: Forex Strategy Builder
In der Grafik wird ein solcher Backtest dargestellt. Gezeigt wird die Kapitalkurve einer Forex Strategie mit Fraktalen vom 01.01.2004 bis 30.04.2015. Gestartet wurde mit einem Kapital von 10.000 Euro. Die Kapitalkurve zeigt kontinuierlich nach oben und Drawdown von 12 Prozent bewegt sich auf einem moderaten Niveau. Trotz der simplen Regeln ist die Forex Strategie mit Fraktalen auf lange Frist erfolgreich.
Ein solcher Backtest bringt dem Trader gleich mehrere Vorteile. So lässt sich schnell und einfach überprüfen, ob ein System funktioniert. Zudem gibt es eine Menge Selbstvertrauen, die Strategie nun auch im Live-Handel anzuwenden. Denn eines sollte klar sein: Früher oder später kommen auch bei der besten Strategie Zeiten in denen die Kapitalkurve zur Seite tendiert oder sogar ein Rückgang zu verzeichnen ist. Auf Basis der historischen Entwicklung lässt sich dann feststellen, ob dieser noch im Rahmen liegt oder das System angepasst werden muss.
Praxisbeispiel für eine Long-Position mit EUR/USD
Quelle: Forex Strategy Builder
Am 02.04.2014 kam es beim Währungspaar EUR/USD zu einem temporären Hoch. Dies ist in der Grafik durch die Kerze Nummer 3 ersichtlich. Zu diesem Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest, ob sich ein Fraktal bildet. Der GD mit 60 Perioden (MA 60) liegt schon oberhalb vom GD mit 130 Perioden (MA 130) und spricht damit für eine Kaufposition.
Das Up-Fraktal wird erst zwei Tage später am 04.04.2014 erkennbar. Nun hat der Trader ausreichend Zeit, um eine Order zu platzieren. Wir entscheiden uns für eine Stopp-Order mit Kaufposition am Hoch der Kerze 3 des Fraktals. Als Positionsgröße verwenden wir 0,3 Lot bei einem Gesamtkapital von 10.000 Euro. Mit dieser Kombination hat die Forex Strategie mit Fraktalen im Backtest ein überzeugendes Ergebnis abgeliefert. Die Kauforder wurde vier Tage später am 09.04.2014 ausgeführt.
Sobald die Position eröffnet ist, wird noch die Stopp-Loss-Order 250 Pips unter dem Einstiegszeitpunkt sowie die Take-Profit-Order 150 Pips oberhalb des Einstiegs platziert. Der Markt legte an diesem Tag noch weiter zu, sodass die Position an Tagesende mit Profit geschlossen werden konnte. Sofern Stopp-Loss-Order und Take-Profit-Order nicht ausgelöst müssen diese noch gelöscht werden.
Bei einem genauen Blick auf die Grafik wird deutlich, kommt es bei Kerze 5 zu einem Down-Fraktal. Da die Kurse jedoch nicht unter das Tief der mittleren Kerze fielen, wurde dieser jedoch nicht ausgeführt.
Wie robust ist die Forex Strategie mit Fraktalen?
Sofern Sie noch keine Erfahrungen mit Backtests gesammelt haben und dies nun ändern möchten, sollten Sie auf qualitativ hochwertige Kursdaten achten. Der MetaTrader 4 bietet Zugriff auf historische Daten, welche direkt von Metaquotes heruntergeladen werden können. Allerdings weisen diese Informationen teilweise Lücken auf. Diese reichen von wenigen Tagen bis hin zu Wochen. Deshalb ist es ratsam, sich zunächst vollständige Daten zu beschaffen.
Beim Thema Kursdaten kommt es noch auf einen weiteren Aspekt an. Der Forex Handel startet bereits am Sonntagabend und läuft bis zum Freitagabend. In diesem Zeitraum werden alle Aktivitäten im Chart dargestellt. Hier gibt es zwischen den Forex Brokern jedoch einige Unterschiede. So stellen einige die ersten Kurse nicht vor Montagmorgen zur Verfügung. Das bedeutet, im Tageschart für Sonntag ist nicht immer eine Kerze zu sehen. Dies hat negative Auswirkungen bei der Berechnung von Indikatoren und Oszillatoren.
Beim Test unseres Systems mit Daten kam es zu einer ähnlichen Steigerung und auch das abschließende Kapital war nahezu identisch. Das System scheint prinzipiell robust zu sein, da es auch mit einem anderen Datensatz eine ähnliche Performance aufweist.
Wenn das System nicht mehr funktioniert
Die Entwicklung der Märkte wird durch die einzelnen Teilnehmer bestimmt. Deshalb kommt es in regelmäßigen Abständen zu einer Veränderung der Marktdynamik. Diese Zyklen können sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte erstrecken. Änderungen kommen beispielsweise bei neuen regulatorischen Veränderungen der Regierungen oder Zentralbanken zustande. Das Ergebnis ist oftmals, dass zuvor bewährte Handelssysteme plötzlich nicht mehr funktionieren. Zu erkennen ist dies an einer fallenden Kapitalkurve. Das System muss dann an das veränderte Marktverhalten angepasst oder durch ein neues ersetzt werden.
Fazit zur Forex Strategie mit Fraktalen
In unserem Ratgeber haben wir eine robuste Strategie mit hohem Erfolgspotenzial vorgestellt. Im Idealfall nutzen Sie mehrere solcher Handelssysteme kombiniert im Portfolio. Auf diese Weise lässt sich die Performance steigern und das Risiko reduzieren. Es fällt dann nicht so sehr ins Gewicht, wenn ein einziges Handelssystem in einem Jahr nicht so gut performt beziehungsweise wenn sich das Marktverhalten insoweit verändert hat, dass das System ausgetauscht werden muss.
Die besten Broker für eine Forex Strategie mit Fraktalen
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